US Market Monitor

美股量化监控
日报

2026-06-03  ·  监控用途，不构成投资建议，不涉及任何交易指令。  ·  数据源：longbridge

— / 今日重点信号
偏低：9.46 (sector avg, 20d) 领涨 半导体 (SMH: 24.75) 落后 公用事业 (XLU: -5.33) 最涨 MRVL +32.5% 最跌 SNOW -6.8% 头肩预警 HWM、INTC、AVGO 金叉 10 个 死叉 6 个
01 / 宏观水管 + 周期风向 + 市场结构

宏观与结构指标

银行流动性
🟡 参考
SHY-SGOV价差 -18.390 [SHY-SGOV价差(方向参考)]
10年美债
⚪ 平稳
$94.24 [IEF.US(价格代理,非收益率)] (-0.0099)
收益率曲线
⚪ 未知
2Y/10Y 利差不可用
美元指数
🟢 震荡
27.76 [UUP(ETF代理)]
信用偏好
🟢 风险偏好
HYG/IEI 20日动量 +0.69%
经济周期
🟢 复苏
Copper+Cons 组合 Mom +14.00% (CPER +14.11, XLY -0.11)
加密市场
🔵 避险吸血
IBIT(BTC ETF) 38.05 (20日动量 -16.19%)
VIX 恐慌
🟡 正常
16.09
MOVE 债压
🟢 偏低
85.65
市场宽度
🟡 中性
57% (17/30 > 200MA)
隐含相关性
🔴 偏低
9.46 (sector avg, 20d)

未来两周重要日历

宏观事件

2026-06-052天后NFP 非农
2026-06-107天后CPI 5月
2026-06-1714天后FOMC 决议

财报日期

2026-06-03今天CRWD
2026-06-03今天AVGO
2026-06-041天后CIEN
2026-06-1613天后ORCL
02 / 混合板块雷达

板块动量分布

按 20 日动量分档 (动态四分位 Q25=-1.9 Q50=1.0 Q75=3.2)

领涨

半导体 (SMH: 24.75)科技 (XLK: 22.31)软件SaaS (IGV: 18.42)军工 (ITA: 6.53)七巨头 (MAGS: 3.29)

改善

住宅建筑 (XHB: 2.88)工业 (XLI: 1.88)材料 (XLB: 1.72)医疗 (XLV: 1.15)

走弱

区域银行 (KRE: 0.80)可选消费 (XLY: -0.11)金融 (XLF: -0.23)地产 (XLRE: -1.34)

落后

必选消费 (XLP: -2.05)通信服务 (XLC: -2.18)能源 (XLE: -2.41)生物科技 (XBI: -4.30)公用事业 (XLU: -5.33)
03 / 综合研判

AI 分析 + 人类专家

AI 分析师判断

**科技全面反攻**：半导体 (SMH +24.7%) 与软件 (IGV +18.4%) 同步领涨，成长科技动量共振，XLK (+22.3%) 权重掩盖效应偏弱。

**风险偏好偏强**：信用利差收缩（HYG/IEI +0.69%）叠加 VIX (16.1) 低位，市场整体风险情绪积极。

**利率敏感板块承压**：公用事业 XLU -5.3%，反映市场对利率中高位持续的定价，高股息/地产类资产仍受压制（仅监控）。

📊 综合判断. 震荡分化

人类专家判断 2026-06-03

  • （PDF 文字内容稀少或排版特殊，无法提炼有效观点）
04 / 今日异动

Top / Bottom 5

涨幅前五

MRVL +32.5% COHR +17.6% WOLF +15.3% STM +15.2% LITE +13.7%

跌幅前五

SNOW -6.8% DELL -6.6% CRWV -4.4% CRM -4.2% MSFT -4.2%
05 / AI 产业链核心资产

信号过滤（动量 > 5% 或形态非中性）

仅显示 |20日动量| > 5% 或波段形态非中性的标的

第一层：能源层 (Energy)

股票今年涨幅20日动量EMA排列波段形态最近Fib阻力空头占比
铀矿
CCJ+22.3%+1.9%短期多头📉 下降趋势Fib 23.6% $122.47 -1.6%🟢轻空 3.3% 1.7d
URNM+8.1%-1.5%震荡整理📉 下降趋势Fib 50% $67.73 -3.5%🟢轻空 4.8% 1.5d
URA+16.0%-2.5%震荡整理📉 下降趋势Fib 38.2% $53.77 -0.7%🟢轻空 2.0% 0.6d
铜矿
FCX+38.8%+29.1%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $71.72 +0.0%🟢轻空 1.8% 1.5d
SCCO+39.3%+22.9%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $215.54 -6.6%🟡中空 0.6% 4.7d
COPX+28.2%+22.2%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $95.70 -2.1%🟢轻空 1.6% 1.7d
燃气轮机
HWM+18.5%+4.6%短期空头📈 上升趋势Fib 23.6% $254.04 -1.3%—
GEV+42.9%-9.7%空头排列📉 下降趋势Fib 23.6% $1014.21 -4.4%—
燃料电池
BE+206.9%+4.9%多头排列⏳ 收敛三角Fib 0% $307.88 -1.6%⚠️高空 9.1% 6.8d
工程机械/资源
CAT+52.7%+4.0%多头排列⏳ 收敛三角Fib 0% $926.93 -1.8%🟢轻空 1.1% 2.2d

第二层：芯片层 (Chips)

股票今年涨幅20日动量EMA排列波段形态最近Fib阻力空头占比
代工/GPU/CPU
ARM+251.0%+98.1%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $408.85 -1.5%🟢轻空 1.8% 1.7d
AMD+133.4%+52.7%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $521.54 +0.0%🟢轻空 2.7% 1.0d
INTC+174.1%+12.7%震荡整理📉 下降趋势Fib 0% $129.44 -16.6%🟢轻空 2.8% 0.9d
NVDA+18.0%+12.3%多头排列⏳ 收敛三角Fib 0% $235.74 -5.5%🟢轻空 1.2% 1.9d
TSM+40.2%+11.2%多头排列⚠️ 扩张震荡Fib 0% $446.69 +0.0%🟢轻空 0.2% 1.2d
存储
MU+237.5%+84.6%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $1064.10 +0.0%🟢轻空 3.1% 0.7d
SNDK+523.6%+36.7%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $1761.43 -2.6%🟡中空 6.2% 0.5d
WDC+200.2%+27.3%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $563.10 +0.0%🟡中空 8.6% 3.5d
碳化硅
WOLF+222.6%+69.9%震荡整理📉 下降趋势Fib 0% $73.50 -16.9%⚠️高空 8.3% 7.7d
IFNNY+130.4%+53.4%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $102.41 +0.0%—
STM+191.3%+44.2%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $79.51 +0.0%—
ON+126.9%+26.1%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $128.64 +0.0%🟡中空 8.9% 2.4d
设备
LRCX+80.9%+29.3%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $334.41 +0.0%🟡中空 2.6% 3.5d
AMAT+82.7%+25.4%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $490.05 +0.0%🟢轻空 2.3% 2.2d
ASML+47.1%+23.0%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $1705.37 +0.0%🟢轻空 0.3% 0.6d
KLAC+60.9%+19.5%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $2045.20 +0.0%🟡中空 2.6% 3.2d
TER+89.3%+16.4%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $417.91 -6.1%🟢轻空 3.9% 1.6d

第三层：基础设施层 (Infrastructure)

股票今年涨幅20日动量EMA排列波段形态最近Fib阻力空头占比
光通信
COHR+119.7%+29.4%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $426.89 +0.0%🟡中空 4.4% 4.7d
TSEM+125.7%+27.7%多头排列⏳ 收敛三角Fib 0% $288.53 -4.8%🟢轻空 2.9% 1.3d
GLW+121.8%+25.5%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $207.97 -3.6%🟡中空 1.9% 3.6d
AAOI+411.0%+17.0%多头排列⚠️ 扩张震荡Fib 0% $223.10 -9.3%⚠️高空 11.6% 0.7d
CIEN+154.8%+16.4%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $627.00 +0.0%🟢轻空 2.6% 1.9d
LITE+166.5%+5.4%多头排列⚠️ 扩张震荡Fib 0% $1053.09 -2.3%⚠️高空 11.8% 1.3d
AXTI+561.4%+4.6%震荡整理📉 下降趋势Fib 0% $140.83 -21.3%⚠️高空 12.9% 0.8d
互联/散热
ALAB+98.1%+76.8%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $355.76 +0.0%🟡中空 7.2% 2.2d
CRDO+59.9%+27.2%多头排列⚠️ 扩张震荡Fib 0% $236.03 -3.0%🟡中空 6.1% 2.0d
APH+6.4%+5.2%多头排列⚠️ 扩张震荡Fib 23.6% $154.88 -4.2%🟢轻空 0.9% 2.5d
VRT+90.5%+1.1%短期空头📉 下降趋势Fib 0% $376.23 -11.1%🟢轻空 2.1% 1.1d
整机/代工
DELL+243.2%+105.7%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $465.96 -6.6%🟢轻空 1.1% 2.8d
CLS+56.2%+12.3%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $472.40 +0.0%🟢轻空 0.1% 0.3d
网络/ASIC
MRVL+225.7%+77.7%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $290.79 +0.0%🟢轻空 3.7% 1.4d
CSCO+69.2%+38.2%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $128.00 +0.0%🟢轻空 1.5% 2.0d
AVGO+38.8%+15.6%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $481.57 +0.0%🟢轻空 1.1% 2.9d
AI基建
NBIS+189.7%+47.7%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $264.51 -1.5%⚠️高空 17.6% 2.3d
CRWV+50.4%-4.9%多头排列⚠️ 扩张震荡Fib 23.6% $120.65 -1.1%🟡中空 9.8% 1.7d

第四层：模型层 (Models)

股票今年涨幅20日动量EMA排列波段形态最近Fib阻力空头占比
云厂商(资本开支)
MSFT-6.3%+6.9%多头排列📈 上升趋势Fib 23.6% $458.26 -3.7%🟢轻空 1.0% 2.3d
META-8.0%-2.1%空头排列📉 下降趋势Fib 61.8% $606.68 -1.5%🟢轻空 1.3% 2.1d
GOOG+13.7%-5.6%短期空头➖ 中性Fib 23.6% $369.33 -3.0%🟢轻空 0.4% 2.5d
AMZN+13.3%-5.7%短期空头📉 下降趋势Fib 23.6% $257.01 -0.2%🟢轻空 1.0% 2.6d
端侧模型
AAPL+16.5%+14.0%多头排列➖ 中性Fib 0% $315.20 +0.0%🟢轻空 0.9% 2.7d

第五层：应用层 (Applications)

股票今年涨幅20日动量EMA排列波段形态最近Fib阻力空头占比
软件/安全
FTNT+91.1%+66.8%多头排列⚠️ 扩张震荡Fib 0% $148.86 +0.0%🟢轻空 2.7% 2.8d
CRWD+69.5%+63.9%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $782.17 -1.7%—
PANW+65.7%+61.0%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $300.48 -1.1%🟡中空 3.5% 3.4d
APP-2.1%+27.5%多头排列📈 上升趋势Fib 23.6% $647.06 -6.4%🟢轻空 3.6% 2.1d
IGV+2.1%+18.4%多头排列➖ 中性Fib 0% $110.08 -4.9%—
企业软件/SaaS
SNOW+20.5%+81.1%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $280.16 -6.8%🟢轻空 4.4% 1.8d
MDB-0.3%+50.5%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $440.60 -9.6%🟢轻空 4.8% 2.4d
IBM+14.4%+44.5%多头排列⚠️ 扩张震荡Fib 0% $329.23 +0.0%🟡中空 2.4% 5.0d
ORCL+25.7%+35.7%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $248.15 -1.4%🟢轻空 0.5% 1.3d
SAP-18.0%+13.3%多头排列📈 上升趋势Fib 61.8% $192.48 -0.9%🟢轻空 0.1% 1.4d
CRM-20.6%+8.3%多头排列⚠️ 扩张震荡Fib 61.8% $203.39 -1.3%🟢轻空 1.4% 1.2d
中概算力
VNET+18.3%+27.3%多头排列📈 上升趋势Fib 50% $10.98 -1.9%⚠️高空 13.4% 2.9d
BABA-16.0%-1.8%空头排列📉 下降趋势Fib 78.6% $132.02 -0.9%🟢轻空 1.5% 1.0d
GDS-3.7%-14.3%空头排列📉 下降趋势Fib 61.8% $38.97 -5.3%🟡中空 4.5% 5.0d
机器人/自动驾驶
TSLA-3.3%+8.0%震荡整理⏳ 收敛三角Fib 38.2% $433.87 -2.3%🟢轻空 2.0% 1.3d

第六层：宁德闭环-AIDC算电 (CN)

股票今年涨幅20日动量EMA排列波段形态最近Fib阻力空头占比
HVDC高压直流
002364.SZ+105.7%+22.1%多头排列⏳ 收敛三角Fib 0% $59.15 -7.4%—
300491.SZ+24.5%+19.7%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $33.50 -3.2%—
002518.SZ+5.8%+9.8%短期空头📈 上升趋势Fib 50% $53.27 -3.7%—
002335.SZ+3.2%-5.6%空头排列📉 下降趋势Fib 50% $41.72 -3.0%—
AIDC储能
300274.SZ-0.2%+22.1%多头排列📈 上升趋势Fib 23.6% $173.92 -1.8%—
SST固态变压器
002922.SZ+25.5%-5.9%短期空头⚠️ 扩张震荡Fib 38.2% $39.94 -2.6%—
算电一体化
VNET+18.3%+27.3%多头排列📈 上升趋势Fib 50% $10.98 -1.9%⚠️高空 13.4% 2.9d
002015.SZ+139.2%+24.8%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $24.37 +0.0%—
001896.SZ+282.5%+22.4%多头排列📈 上升趋势Fib 0% $20.08 +0.0%—
配套元器件/温控
002706.SZ+26.9%+16.1%多头排列📈 上升趋势Fib 23.6% $13.64 -1.8%—
002837.SZ-16.0%-8.9%空头排列📉 下降趋势Fib 50% $72.88 -6.3%—
06 / 技术面异动雷达

头肩 · 均线 · Zigzag 波段

头肩形态预警

股票层级形态阶段颈线今日偏离目标EMA共振
HWM能源层头肩顶⚡ 突破确认$263.85$250.72-5.0%$235.05EMA死叉共振
INTC芯片层头肩底⚡ 突破确认$83.12$107.93+29.8%$96.11—
AVGO基础设施层头肩底⚡ 突破确认$447.33$481.57+7.7%$477.80EMA金叉共振
AAPL模型层头肩底⚡ 突破确认$289.31$315.20+8.9%$318.52EMA金叉共振
CRM应用层头肩底⚡ 突破确认$175.09$200.84+14.7%$192.79EMA金叉共振
TSLA应用层头肩底⚡ 突破确认$392.04$423.74+8.1%$453.01—
002364.SZ宁德闭环-AIDC算电头肩底⚡ 突破确认$51.55$54.78+6.3%$66.24EMA金叉共振
002518.SZ宁德闭环-AIDC算电头肩顶⚡ 突破确认$56.88$51.28-9.8%$46.89EMA死叉共振
002837.SZ宁德闭环-AIDC算电头肩顶⚡ 突破确认$81.71$68.32-16.4%$56.12EMA死叉共振

今日均线金叉

  • ▲ **URA** (能源层): EMA5 上穿 EMA13，排列 [震荡整理]
  • ▲ **URNM** (能源层): EMA5 上穿 EMA13，排列 [震荡整理]
  • ▲ **CCJ** (能源层): EMA5 上穿 EMA21，排列 [短期多头]
  • ▲ **BE** (能源层): EMA5 上穿 EMA8，排列 [多头排列]
  • ▲ **CAT** (能源层): EMA5 上穿 EMA8/13，排列 [多头排列]
  • ▲ **AAOI** (基础设施层): EMA5 上穿 EMA8/13，排列 [多头排列]
  • ▲ **LITE** (基础设施层): EMA5 上穿 EMA8/13/21，排列 [多头排列]
  • ▲ **COHR** (基础设施层): EMA5 上穿 EMA8，排列 [多头排列]
  • ▲ **GLW** (基础设施层): EMA5 上穿 EMA8/13，排列 [多头排列]
  • ▲ **TSEM** (基础设施层): EMA5 上穿 EMA8，排列 [多头排列]

今日均线死叉

  • ▼ **HWM** (能源层): EMA5 下穿 EMA21，排列 [短期空头]
  • ▼ **INTC** (芯片层): EMA5 下穿 EMA13，排列 [震荡整理]
  • ▼ **GOOG** (模型层): EMA5 下穿 EMA21，排列 [短期空头]
  • ▼ **AMZN** (模型层): EMA5 下穿 EMA13/21，排列 [短期空头]
  • ▼ **META** (模型层): EMA5 下穿 EMA8/13，排列 [空头排列]
  • ▼ **TSLA** (应用层): EMA5 下穿 EMA8，排列 [震荡整理]

近斐波那契阻力位（偏离 < 2%）

  • **FCX** (能源层): 当前 $71.72，Fib 0% $71.72 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **TSM** (芯片层): 当前 $446.69，Fib 0% $446.69 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **AMD** (芯片层): 当前 $521.54，Fib 0% $521.54 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **MU** (芯片层): 当前 $1064.10，Fib 0% $1064.10 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **WDC** (芯片层): 当前 $563.10，Fib 0% $563.10 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **ON** (芯片层): 当前 $128.64，Fib 0% $128.64 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **IFNNY** (芯片层): 当前 $102.41，Fib 0% $102.41 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **STM** (芯片层): 当前 $79.51，Fib 0% $79.51 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **LRCX** (芯片层): 当前 $334.41，Fib 0% $334.41 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **AMAT** (芯片层): 当前 $490.05，Fib 0% $490.05 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **KLAC** (芯片层): 当前 $2045.20，Fib 0% $2045.20 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **ASML** (芯片层): 当前 $1705.37，Fib 0% $1705.37 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **CIEN** (基础设施层): 当前 $627.00，Fib 0% $627.00 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **COHR** (基础设施层): 当前 $426.89，Fib 0% $426.89 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **ALAB** (基础设施层): 当前 $355.76，Fib 0% $355.76 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **CLS** (基础设施层): 当前 $472.40，Fib 0% $472.40 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **CSCO** (基础设施层): 当前 $128.00，Fib 0% $128.00 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **MRVL** (基础设施层): 当前 $290.79，Fib 0% $290.79 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **AVGO** (基础设施层): 当前 $481.57，Fib 0% $481.57 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **AMZN** (模型层): 当前 $256.52，Fib 23.6% $257.01 (偏离 -0.2%)
  • **AAPL** (模型层): 当前 $315.20，Fib 0% $315.20 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **FTNT** (应用层): 当前 $148.86，Fib 0% $148.86 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **IBM** (应用层): 当前 $329.23，Fib 0% $329.23 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **002015.SZ** (宁德闭环-AIDC算电): 当前 $24.37，Fib 0% $24.37 (偏离 +0.0%) [多头]
  • **001896.SZ** (宁德闭环-AIDC算电): 当前 $20.08，Fib 0% $20.08 (偏离 +0.0%) [多头]

均线排列

多头排列

COPXFCXSCCOBECATTSMNVDAAMDARMMUWDCSNDKONIFNNYSTMTERLRCXAMATKLACASMLAAOILITECIENCOHRGLWTSEMCRDOALABAPHDELLCLSCSCOMRVLAVGONBISCRWVMSFTAAPLIGVCRWDPANWFTNTAPPORCLSAPSNOWMDBIBMCRMVNET002364.SZ300491.SZ300274.SZ002015.SZ001896.SZVNET002706.SZ

空头排列

GEVMETABABAGDS002335.SZ002837.SZ

波段形态总览（道氏 Zigzag）

上升趋势 — 连续 HH + HL

COPX(+43%)FCX(+61%)SCCO(+48%)HWM(+31%)AMD(+173%)ARM(+285%)MU(+372%)WDC(+239%)SNDK(+750%)ON(+141%)IFNNY(+152%)STM(+212%)TER(+112%)LRCX(+116%)AMAT(+98%)KLAC(+75%)ASML(+68%)CIEN(+208%)COHR(+150%)GLW(+136%)ALAB(+255%)DELL(+293%)CLS(+89%)CSCO(+76%)MRVL(+295%)AVGO(+64%)NBIS(+253%)MSFT(+24%)CRWD(+120%)PANW(+110%)APP(+65%)ORCL(+80%)SAP(+19%)SNOW(+116%)MDB(+76%)VNET(+36%)002518.SZ(+18%)300491.SZ(+44%)300274.SZ(+40%)002015.SZ(+149%)001896.SZ(+286%)VNET(+36%)002706.SZ(+48%)

下降趋势 — 连续 LH + LL

URA(+31%)URNM(+27%)CCJ(+42%)GEV(+58%)INTC(+199%)WOLF(+313%)AXTI(+797%)VRT(+123%)AMZN(+29%)META(+14%)BABA(+9%)GDS(+10%)002335.SZ(+13%)002837.SZ(+26%)

收敛三角 — LH + HL，蓄势

BE(+294%)CAT(+63%)NVDA(+35%)TSEM(+148%)TSLA(+23%)002364.SZ(+136%)

扩张震荡 — HH + LL，分歧

TSM(+62%)AAOI(+646%)LITE(+226%)CRDO(+161%)APH(+24%)CRWV(+85%)FTNT(+98%)IBM(+53%)CRM(+22%)002922.SZ(+39%)